بازی های دیفرانسیل تصادفی سبد سرمایه برای بیمه گذار در فرایند ریسک انتشار-پرش

در این پایان نامه با استفاده از یک روش تئوری بازی بدست آوردن یک سبد سرمایه ی بیمه گذار که در مدل ریسک انتشار پرش با بی ثباتی مدل مواجه شده است مورد بررسی قرار می گیرد. به ویژه اینکه مو ضوع انتخاب مطلوب ترین سبد سرمایه به عنوان یک بازی دیفرانسیل تصادفی (جمع – صفر ) دو شخصی بین بیمه گذاروبازار می باشد . در انجا دو بازی رهبر – پیرو وجود دارند که در بازی ادغام می شوند : الف) بیمه گر رهبر بازی است و هدفش انتخاب یک سبد سرمایه مطلوب برای به حداکثر رسانی فایده و سودمندی مورد انتظار از مازاد نهایی در طرح بدترین وضعیت است. ب) بازار رهبر بازی است و هدفش انتخاب طرح احتمال مطلوب برای به حداقل رساندن فایده و بهره وری حداکثر از مازاد نهایی است.